インキュベ日記

書評2700冊・漫画評4000冊・DVD評400枚の「質より量」な記録サイト(稀に質も重視)

大和証券業務開発部『デリバティブ・リスク管理』

副題は「最新ALM手法VARの導入」である。VaRが最新というくらいなので、期待ショートフォールなどは載っていない。また計量化対象としてもオペリスクがせいぜいで、フォース・マジュールなどは載っていない。原則論の理解には良いが、あくまでも発売当時の「最新」なので注意が必要。