インキュベ日記

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大久保豊『不完全なVaR』

不完全なVaR―「バンキング勘定」への適用問題とその解決法

不完全なVaR―「バンキング勘定」への適用問題とその解決法

多くの銀行経営者やALM担当者が、トレーディング勘定におけるリスク管理手法であるVaRを、バンキング勘定のリスク管理にそのまま適用することに、「違和感」を持っている(俺も何度となく耳にしたことがある)。本書では、その違和感の正体を解明すると共に、そうした「不完全なVaR」への改善策を提言している。この手の議論に興味のある方には面白いと思うが、雑誌の付録かっつーほど薄い本だし、読み手は限られるだろうなあ。