インキュベ日記

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山下智志+木島正明『市場リスクの計量化とVaR』

市場リスクの計量化とVaR (シリーズ 現代金融工学)

市場リスクの計量化とVaR (シリーズ 現代金融工学)

人に推薦されたリスク管理関連の専門書。
『リスク計量化入門』の方がわかりやすいが、より精緻な説明である。
特にサンプリング手法については参考になった。
リスク計量化入門―VaRの理解と検証