インキュベ日記

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FFR+『リスク計量化入門』

リスク計量化入門―VaRの理解と検証

リスク計量化入門―VaRの理解と検証

FFR+とは日銀の碓井茂樹(うすいしげき)という人が代表を務めている、リスク管理や内部統制の専門家が集まった集団で、リスク関連の様々な研究や勉強会・セミナーを実施している模様。本書はリスク計量の入門書として圧倒的にわかりやすく、俺のような文系人間でも理解できる。頻繁に参考にさせてもらっている。